به گزارش نفت دیلی، نوسانات نامتقارن قیمت، حضور مقطعی، متراکم و غیر سیستماتیک معامله گران بروز بحرانهایی که دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت بوده اند و نیز بسیاری از عوامل برون زا و درون زای موثر بر بازاهای مختلف مالی و به ویژه بازار نفت، پیش بینی قیمت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

این مشکلات در دو سطح قابل بررسی است. سطح اول مربوط به پیچیدگیهای موجود در بازر نفت به دلیل تعدد و تنوع متغییرهای موثر برونزاست که قدرت پیش بینی را تا حد بسیار پایینی (و در بعضی مواقع، حتی غیر قابل یش بینی) تنزل می دهد. به عبارت دیگر همچنانکه وجود پارامترهای جامع می تواند ما را در ارائه تحلیل های بهتر و در نتیجه پیش بینی های دقیق تر یاری کند، ولی منجر به ایجاد پیچیدگی های سیستمی گردیده و در نتیجه عملکرد پیش بینی را به شدت کاهش می دهد. در سطح دوم با یک مشکل سیستماتیک که دارای رفتارهای آشوبناک می باشد مواجه هستیم. در حقیقت، اگرچه رفتارهای درون بازار، که برآیند عوامل درون زا و برون زاست، به طور نمادین در قیمت نوسانی و آشوبناک متجلی است، ولی در واقع یک فرآیند سیستماتیک قابل تحلیل و پیش بینی است. بنابراین روش شناسی این سطوح باید به گونه ای طراحی شود که اولاً بتواند پیچیدگی های این سیستم را الگوسازی و تحلیل کند و ثانیاً قابلیت پیش بینی فرآیندهای پویای غیر خطی (آشوبناک) را داشته باشد (ابریشمی، ١٣٩٣: ١٤)

مقالۀ «پیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی» درصدد است تا با به کارگیری روشی جدید و کارآمد بر اساس تلفیق داده کاوی صفحات وب، سامانه مبتنی بر پایگاه قواعد و شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، به پیش بینی قیمت نفت نائل آید.